quasol

Im Sommer 2009 reifte am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum die Idee der Entwicklung eines innovativen Portfoliooptimierers zu einem festen Entschluss. Mittlerweile ist aus der Idee ein erfolgreiches Spin-off geworden: die quasol GmbH. Ansatz war, dass wissenschaftliche Untersuchungen zum Einsatz neuer Risikomaße und der Verwendung höherer Momente eine signifikante Performancesteigerung gegenüber klassischen Verfahren zur Portfoliooptimierung zeigen. Von einer Software, die diese Grundlagen umsetzt, würden Kunden doppelt pr…

Spätestens in der Finanzkrise versagten klassische Verfahren der Portfoliooptimierung. Viele Investoren erlitten deutlich höhere Verluste als erwartet. Daher sind dringend neue Methoden notwendig, um Risiken verlässlicher schätzen und eine große Diversifikation im Portfolio erzielen zu können. Als Spin-off der Ruhr-Universität Bochum und Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Portfoliooptimierung hat sich quasol diesem Ziel verschrieben. Durch neue Ansätze, die von der Normalverteilung abstrahieren, können Risiken verlässlicher quantifi…

Spätestens in der Finanzkrise versagten klassische Verfahren der Portfoliooptimierung. Viele Investoren erlitten deutlich höhere Verluste als erwartet. Daher sind dringend neue Methoden notwendig, um Risiken verlässlicher schätzen und eine große Diversifikation im Portfolio erzielen zu können. Als Spin-off der Ruhr-Universität Bochum und Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Portfoliooptimierung hat sich quasol diesem Ziel verschrieben. Durch neue Ansätze, die von der Normalverteilung abstrahieren, können Risiken verlässlicher quantif…

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Lehrstuhls für "Wirtschafts- und Sozialstatistik" von Herrn Professor Krämer an der TU Dortmund hat quasol ein Forschungsprojekt erfolgreich beendet. Der resultierende Artikel trägt den Titel "A new online-test for changes in correlations between assets" und wurde inzwischen bei einer renommierten Fachzeitschrift zur Begutachtung eingereicht. In dem Projekt wurde ein Test untersucht, mit welchem Zeitpunkte festgestellt werden können, an denen sich Korrelationen zwischen Wertpapieren ändern. Der Test…