(openPR) Thetaris stellt mit Theta Suite XL eine innovative Monte-Carlo-Toolbox für Microsoft Excel vor
München, 12. Juli 2012 - Thetaris, ein international führender Anbieter von Software für Modellentwicklung in der Finanzindustrie, unterstützt Excel-basierte Analysen auf Basis der Monte-Carlo-Simulationsmethode mit seiner neuen Lösung Theta Suite XL. Dabei werden Excel-typische Schwächen in Performance und Handhabbarkeit bei der Berechnung einer hohen Anzahl an Szenarien umgangen: Theta Suite XL definiert das eigentliche Simulationsmodell außerhalb von Excel und nutzt dafür die speziell für die Monte-Carlo-Simulation entwickelte einfache Beschreibungssprache ThetaML. Über die sogenannte Excel-Bridge, ein Excel Add-in, können die Modelle von Excel aus konfiguriert und ausgewertet werden. Praktiker können Monte-Carlo-Simulationen schneller, genauer und transparenter durchführen, beispielsweise bei der Finanzproduktbewertung, im Rahmen von Unternehmensplanungen und –bewertungen oder bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Produktstrategien nach der Six Sigma Methode. Interessierte Anwender können sich von der Vorteilhaftigkeit der neuen Lösung in der Thetaris-Cloud überzeugen und auf der Website des Unternehmens unter www.thetaris.com/thetasuite/excel ein kostenfreies Downloadpaket testen. Darin enthalten sind Excel-Templates für diverse Monte-Carlo basierte Modelle
Simulationen haben sich für das bessere Verständnis komplexer Zusammenhänge in Wissenschaft und Praxis etabliert. Die Monte-Carlo-Simulation ist ein Verfahren der stochastischen Simulation und arbeitet mit sogenannten Zufallszahlengeneratoren. Mithilfe von Zufallszahlen generiert der Computer dabei eine sehr hohe Anzahl an Szenarien, deren Ergebnisse bei Sensitivitätsanalysen („Was-Wäre-Wenn“) für die Planung in verschiedensten Anwendungsbereichen verwendet werden. Einsatzbereiche sind zum Beispiel die Bewertung von Finanzprodukten, die Unternehmensplanung und –bewertung, die Abschätzung von Projektrisiken, Qualitätsanalysen sowie die Optimierung von Produktionsprozessen und neuen Produktstrategien z.B. nach der Six Sigma Methode in der Industrie.
Häufig wird für Monte-Carlo-Simulationen Microsoft Excel eingesetzt, das allerdings ab einer größeren Anzahl von Simulationspfaden deutliche Schwächen in der Usability zeigt: „Microsoft Excel ist perfekt für das Einbinden von Datenquellen und ein hervorragendes Tool für das Reporting. Allerdings ist es nicht auf Simulationsmodelle wie Monte-Carlo ausgerichtet. Will man zum Beispiel eine Zeitreihe simulieren, braucht man die Zeilen im Excel Spreadsheet für die Darstellung der Zeit und die Spalten für die Darstellung verschiedener Simulationspfade. Das bedeutet, es ist kein Platz mehr für eine darauf aufbauende Strategie oder eine zweite Zeitreihe. Eine typische Simulation braucht aber 1000 und mehr Simulationspfade, in diesem Fall also 1000 Spalten. Hier kommt Excel schnell an seine Grenzen“, erklärt Dr. Andreas Grau, CEO und Leiter Vertrieb bei Thetaris. „Will man in Excel simulieren, dürfen die Simulationen deshalb nicht in den Excel-Zellen stehen.“
Eine bessere Nutzung von Microsoft Excel für Monte-Carlo-Simulationen ermöglicht Theta Suite XL. Die Lösung basiert auf der von Thetaris speziell für Monte-Carlo -Simulationen entwickelten Beschreibungssprache ThetaML: Sie ist einfach zu handhaben, leicht verständlich und erlaubt die Fokussierung auf fachliche Aspekte, indem es den Nutzer von den Problemen der Algorithmik abschirmt. Über die sogenannte Excel-Bridge können die Modelle anschließend von Excel aus aufgerufen, ausgewertet und die Ergebnisse im gewohnten Excel-Layout dargestellt werden. Auf dieser Basis lassen sich beliebig komplexe Simulationen durchführen.
Theta Suite XL von Thetaris unterstützt den Nutzer durch automatisch generierte Eingabemasken, die sowohl direkte Werte als auch Zellreferenzen zu den Eingabegrößen der Modelle in Excel unterstützen. Fehler bei der Modellierung der Simulation vermeidet der Theta Debugger, der Berechnungsabläufe schon während der Erstellung in einer dem Excel-Nutzer vertrauten Darstellung tief analysiert. Darüber hinaus hilft der Theta Result Explorer beim Verstehen der Zusammenhänge des Simulationsmodells durch vorbereitete Visualisierungen.
Um zu erleben wie selbst komplexeste Monte-Carlo-Simulationen einfach von Excel aus ausgeführt werden können, kann die Excel-Bridge als Add-in für Microsoft Excel von der Produktwebsite kostenlos heruntergeladen werden. Im Downloadpaket enthalten sind Excel-Templates für diverse Equity-Modelle und darauf aufbauende Preisrechner für Optionen und Fixed-Income Produkte, welche direkt online in der Thetaris-Cloud getestet werden können.
Um eigene Modelle zu erstellen und auswerten zu lassen, ist zudem ab sofort Theta Suite XL verfügbar. Die Freeware-Version für den Einsatz im akademischen Bereich sowie für Testzwecke lässt sich ebenfalls kostenlos herunterladen. Die Vollversion für den kommerziellen Einsatz kostet 1800 Euro. Weitere Informationen finden Interessenten hier: Thetaris GmbH (www.thetaris.com/thetasuite)
