Fortgeschrittene Optionsstrategien

(openPR) Der Condor-Spread
Bei der Optionsstrategie des Condor Spreads handelt es sich im Grunde um eine Kombination von Butterfly-Spreads. Es werden also zwei Preis-Spread-Kombinationen miteinander kombiniert. Beim Condor-Spread bilden vier unterschiedliche Ausübungspreise die Basis (beim Butterfly sind es hingegen nur drei Ausübungspreise). Grundsätzlich wird zwischen dem Long Condor-Spread und dem Short Condor-Spread unterschieden.

Der Long Condor-Spread
Beim Long Condor-Spread werden zwei Calls gekauft und zwei Calls verkauft. Beim ersten gekaufen Call handelt es sich um eine „in-the-money“ notierende Option. Der zweite Call wird dann zu einem höheren Kurs, also „out-of-the-money“ erworben. Parallel dazu werden dann zwei Calls zum aktuellen Kurs des Underlyings, in dem Fall also „at-the-money“, verkauft.

Der Short Condor-Spread
Auch beim Short Condor-Spread werden zwei Calls gekauft und zwei Calls verkauft. Allerdings differieren hier, im Gegensatz zum Long Condor-Spread, die Options-Einstiegspreise. Beim ersten Call der verkauft wird, notiert die Option „in-the-money“. Die später nachgeschobene Option die verkauft wird, ist ein „out-of-the-money“ Call. Die zwei gekauften Calls sind jeweils „at-the-money“ notierende Optionen.


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