Die Mechanismen des Optionsscheins

(openPR) Optionsscheine und ihre Kennzahlen

Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen Pressemitteilung von: MyTrade Informations Ltd.
Um sich im Dschungel des überaus üppigen Angebotes im Bereich der Optionsscheine nicht zu verlaufen, tut der Anleger gut daran, sich bereits im Vorfeld mit dem für seine Anlageentscheidung geeigneten Optionsschein zu beschäftigen.

Es ist immer sehr ärgerlich, wenn man trotz der vollkommen richtigen Markteinschätzung, durch die Wahl des falschen Optionsscheines keinen Gewinn erzielen kann.
Damit dies nicht passiert, muss sich der Anleger in jedem Fall vor dem Kauf mit den für die Optionsschein-Berechnung wichtigen Kennzahlen beschäftigen.
Die wichtigsten Kennzahlen seinen nachfolgend aufgelistet und erläutert.
Delta
Das Delta gibt Auskunft darüber, um wie viel sich der Preis des Optionsscheines ändert, wenn sich der Preis des Underlyings um eine Einheit ändert und alle anderen Parameter unverändert bleiben. Bei den Call-Optionsscheinen liegt das Delta im Bereich von 0% bis 100% und bei den
Put-Optionsscheinen zwischen 0% und -100%.
Theta
Das Theta bezeichnet die rein rechnerische Reduktion des Optionsschein-Zeitwertes in einem bestimmten Zeitraum, wenn allen anderen Parameter unverändert bleiben. Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 und einem tagesbezogenen Theta von -0,01 EUR würde dies aussagen, dass der Optionsschein täglich 0,01 EUR an Zeitwert verliert. Das Theta wird je nach Anbieter entweder in Euro oder Prozent ausgedrückt. Unbedingt zu beachten ist, dass je näher der Optionsschein am Verfallstag notiert, desto größer ist das Theta.
Omega
Dem Omega ist zu entnehmen, um wie viel Prozent sich der Preis des Optionsscheines verändert, wenn sich der Preis des Underlyings um ein Prozent verändert.
Vega
Das Vega drückt aus, um welchen Betrag sich der Optionsschein-Preis verändert, wenn sich die Volatilität um ein Prozent verändert. Veränderungen in der Volatilität haben einen umso größeren Einfluss, je größer der Zeitwert und je geringer der innere Wert des Optionsscheines ist.
Hebel
Zeigt das Verhältnis des Kapitalbetrages für den Kauf des Underlyings direkt, zum Kapitalbetrag zum Erwerb des entsprechenden Optionsscheines.
Aufgeld
Bei einem Call gibt das Aufgeld Auskunft darüber, um wie viel Prozent der Erwerb des Underlyings über den Optionsschein teurer als die Direktinvestition ist.


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