(openPR) Frankfurt am Main, 19. Februar 2008 - RiskMetrics Group (NYSE: RMG), ein führender Anbieter von Risikomanagementprodukten und Corporate Governance-Dienstleistungen für institutionelle Investoren weltweit, stellt heute die nächste Generation des CreditManager-Programms vor.
CreditManager, welches auf RiskMetrics Groups transparenter CreditMetrics™ Methodik basiert, erleichtert die Erfassung von Emittentenrisiko, Änderungen von Kreditratings und Defaultrisiken auf der Basis von Wanderungswahrscheinlichkeiten innerhalb des Value-at-Risk (VaR) Rahmenwerks.CreditManager bietet jetzt erweitertes Stress Testing, Securitisation Exposure, und eine Palette von Beratungsdiensten. Diese Innovationen ermöglichen es institutionellen Investoren, die Anforderungen der zweiten und dritten Säulen von Basel II zu erfüllen, dank der topaktuellen CreditManager-Technologie.
Der Ansturm von schuldenfinanzierten Buyouts and die Subprime-Krise haben kürzlich zu vielen Bedenken zum Thema Kreditrisiko geführt. Der Anstieg des Kreditrisikos hat zur Folge, da? Institutionen verstärkt danach beurteilt werden, wie sie ihre Kreditrisiken messen und darstellen. In diesem Markt suchen Institutionen nach neuen Risikomanagement-Lösungen, die es ermöglichen, Kreditrisiken in verschiedenen Geschäftsbereichen übergreifend zu erfassen. RiskMetrics Groups CreditManager konsolidiert und vergleicht Risiken und Gelegenheiten firmenweit um das Gesamtbild vom bestehenden Kreditrisiko darzustellen: Bonds, Kreditderivate, und auch traditionelle Anleihen wie Commitments, Kreditbriefe und Retailgeschäfte.
Das neue Securitisation Exposure-Instrument in CreditManager ist so ausgelegt, da? es die realisierten Verluste eines synthetischen CDO erfasst, indem der Käufer für Verluste zwischen einem minimalen und maximalen Wert entschädigt wird (Attachment and Detachment-Punkte). Die verbesserte Stress Testing-Funktion beinhaltet Erlösquoten, Änderungen von Kreditratings,Transitions, Spreads and Korrelationen. Die neuen Beratungsdienste geben Institutionen Anleitung in den Bereichen Positionsmapping sowie als auch Definitionen von Proxys für ungelistete Schuldner oder Gesellschaften. Zusätzlich können die Beratungsdienste dabei helfen, ‘best market practices’ an die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen, damit die Resultate von Berichten interpretiert und die relevanten Statistiken von einer Geschäftsperspektive eingesetzt werden können.
“Diese Zusatzfunktionen etablieren CreditManager deutlich als das bevorzugte analytische und Reportingprodukt für Kreditrisiko, Economic Capital Management, und Portfoliostrukturierung”, sagt Ran Fuchs, Leiter des Kreditrisikobereichs der RiskMetrics Group. “Dies sind die ersten Innovationen in einer Serie von geplanten Erweiterungen des CreditManager Produkts. Sie werden nicht nur die Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern werden auch neue Ma?stäbe für die Messung von Kreditrisiko setzen.“
