X-PRiMA unterstützt Modellierung von Kreditrisiken in der NORD/LB

(openPR) München, 30. April 2010 – Für die Modellierung von Kreditrisiken im Portfoliokontext hat die NORD/LB Norddeutsche Landesbank mit Unterstützung der Xuccess Consulting GmbH ein eigenes Tool zur Kreditrisikomessung und -steuerung entwickelt.

Nicht nur die aktuelle Finanzkrise, sondern vielfältige externe und interne Faktoren wie zum Beispiel gesetzliche Vorgaben oder die Anwendung eines ökonomisch motivierten Portfoliomanagements veranlassen Kreditinstitute dazu, ihre Verfahren zur Kreditrisikomessung und –steuerung stetig weiterzuentwickeln. „Wir haben durch die Entwicklung eines ökonomischen Kreditrisikomodells sowie der Anbindung von X-PRiMA an die SAP- Reportingarchitektur unsere Verfahren zur Modellierung von Kreditrisiken deutlich weiterentwickelt“, sagt Eberhard Becker, Leiter Kreditrisikosteuerung der NORD/LB.

Die Kreditrisikomessung im Portfoliokontext unterstützt das in Kooperation mit der Xuccess Consulting GmbH, ein Tochterunternehmen der syskoplan AG, entwickelte Tool X-PRiMA. Das Tool liefert dem Institut Informationen von der Verteilung der marginalen Verlustwahrscheinlichkeiten über die Risikomaße Value at Risk, Expected Shortfall und Expected Loss bis hin zu Risikobeiträgen auf Sektor- und Kreditnehmerebene, die zu Risikobeiträgen für Teilportfolios aggregiert werden können. Mit der Möglichkeit, im Tool Stresstests durchzukalkulieren, steht eine weitere wichtige Funktionalität zur Verfügung.

„X-PRiMA ist benutzerfreundlich, intuitiv bedienbar und technisch sehr flexibel. Das Tool kann an unterschiedlichste Datenhaushalte und Systemlandschaften angepasst werden“, sagt Dr. Roland Wolff, Manager und Produktverantwortlicher bei der Xuccess Consulting GmbH. Seit Herbst 2009 befindet sich X-PRiMA im produktiven Einsatz.

Das Tool wird im Rahmen des Finance Forums Germany am 8. und 9. Juni in Wiesbaden am Stand 64 der syskoplan AG präsentiert.