Was ist der Maximum Drawdown beim Trading?

(openPR) In jedem Fall handelt es sich beim Drawdown um eine Kennziffer, die in der Bewertung von Basiswerten und/oder Händlern eine grosse Beachtung findet. Mit dieser Kennziffer kann man, zusammen mit der Auswertung weiterer Zahlen, das Risikomaß eines Investments auslesen. Es handelt sich dabei um eine von vielen Zahlen, die sich auf einen bestimmten Zeitraum berechnen lassen und angeben, wie hoch die Wertschwankung eines Investments über diese Periode war. Es gibt verschiedene Bedeutungen hinsichtlich der verschiedenen Arten des Wertpaierhandels, die man unbedingt richtig voneinander unterscheiden muss. Eigentlich kommt der Begriff Maximum Drawdown aus dem Aktienhandel und hat auch hier eine etwas andere Bedeutung als beim Forex- und CFD-Handel.

Der ursprüngliche Begriff Maximum Drawdown bedeutet die relative Verlustphase eines Basiswertes anhand seiner historischen Kursentwicklung. Als Beispiel nehmen wir den DAX mit einem Höchststand von 12.400 Punkten im Jahr 2015. Bezogen auf Anfang 2016 beträgt der Rückgang vom Höchststand auf ca. 8.700 Punkte einen temporären Rückgang um 3.700 Punkte oder ca. 30 Prozent. Dabei ist folgendes zu beachten: Je kürzer die Periode, desto aussagekräftiger ist der Wert.

Drawdown ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Verlustphase in einer bestimmten Zeitperiode. Der sogenannte Maximum Drawdown ist dabei insbesondere beim CFD- und Börsenhandel eine wichtige und oft betrachtete Kennziffer. Was man alles an ihm ablesen kann, wird dieser Artikel genauer erklären.

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