(openPR) Modellrisiken im Aufsichtsfokus: Wenn fehlerhafte Parameter die gesamte Risikosteuerung verzerren
Modelle steuern Kreditrisiken, Kapitalplanung, Stresstests und zentrale Entscheidungen im Risikomanagement – doch ihre Governance hält mit dieser Bedeutung nicht immer Schritt. Unklare Zuständigkeiten, uneinheitliche Modelldefinitionen und lückenhafte Prozessketten führen dazu, dass Modellrisiken nicht vollständig erfasst und gesteuert werden. Besonders kritisch sind Defizite bei Genehmigungen, Modelländerungen, Validierungen und Dokumentation. Hinzu kommen falsche Annahmen oder eine unzureichende Datenqualität, die Modellergebnisse erheblich verzerren und damit unmittelbar die Risikosteuerung sowie die aufsichtsrechtliche Belastbarkeit eines Instituts beeinträchtigen können.
Ein wesentlicher Schwachpunkt liegt in der fehlenden Durchgängigkeit des Modell-Lebenszyklus. Entwicklung, Anwendung, Anpassung und Stilllegung sind häufig nicht in einem konsistenten Prozess verankert. Gleichzeitig fehlt Instituten teilweise eine einheitliche Bewertungslogik, um Modelle nach ihrem Risiko zu klassifizieren und entsprechend zu priorisieren. Gerade ein belastbares Model Risk Rating ist jedoch entscheidend, um Validierungsintensität, Überwachung und Kontrollmaßnahmen risikoorientiert auszurichten. Bei regulatorisch sensiblen Modellen für RTF, ICAAP, Stresstests oder IRRBB steigen zudem die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Datenqualität und Dokumentation.
Auch die Modellvalidierung entwickelt sich zum kritischen Prüfungsfeld. Validierungen müssen regelmäßig, unabhängig und risikoorientiert durchgeführt werden. In der Praxis zeigen sich jedoch Schwächen bei Abdeckung, Prüfungstiefe und Methodenkritik. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Konsistenz, Robustheit und Replizierbarkeit der Modelle. Für die Interne Revision entsteht daraus eine zusätzliche Herausforderung: Modellrisiken müssen wirksam geprüft werden, obwohl institutsweit teilweise noch einheitliche Prüfstandards und ausreichendes Modell-Know-how fehlen.
Das Online-Seminar „Aufsichtskonformes Modell-Risikomanagement“ am 15. Oktober 2026 setzt genau an diesen Defiziten an. Teilnehmende erfahren, wie stringente und überprüfbare Modellprozesse aufgebaut, Modelle risikogerecht klassifiziert und Governance-Strukturen mit klaren Zuständigkeiten und Eskalationswegen etabliert werden können. Im Fokus stehen außerdem die Anforderungen an Modellentwicklung und unabhängige Validierung sowie der vollständige Model Lifecycle. Damit erhalten Banken und Finanzdienstleister konkrete Ansätze, um Modellrisiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu begrenzen.
Denis Lippolt, Director und Service Line Lead Advanced Analytics bei der Protiviti, zeigt, wie Modellrisiken aus mathematischer Modellierung und bankaufsichtlichen Anforderungen in ein belastbares Risikomanagement überführt und insbesondere Modellprüfungen, Risikotragfähigkeitsmodelle und MaRisk-Prozesse konsistent ausgestaltet werden können.
Florian Mauer, Associate Director und Service Line Lead Advanced Analytics bei der Protiviti, erläutert, wie finanzmathematische Modelle und Datenanalysen entlang nachvollziehbarer Entwicklungs-, Validierungs- und Prüfungsprozesse beurteilt werden und welche praktischen Anforderungen sich daraus für Modellqualität und Modellkontrolle ergeben.
Damit adressiert das Seminar nicht nur die mathematische Qualität einzelner Modelle, sondern deren gesamte organisatorische Einbettung. Teilnehmer können bestehende Modelllandschaften daraufhin überprüfen, ob Zuständigkeiten, Risikoklassifizierung, Lifecycle-Prozesse, Validierung und Revision tatsächlich ineinandergreifen und regulatorisch sensible Modelle mit der notwendigen Intensität überwacht werden.
Die zentrale Botschaft: Ein methodisch leistungsfähiges Modell ist noch kein beherrschtes Modellrisiko. Erst klare Governance, nachvollziehbare Prozesse, risikoorientierte Klassifizierung und unabhängige Validierung schaffen die notwendige Prüfungssicherheit. Banken, die diese Strukturen nicht konsequent etablieren, riskieren Fehlsteuerungen genau dort, wo Modelle wesentliche Risiko- und Kapitalentscheidungen beeinflussen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/aufsichtskonformes-modell-risikomanagement
