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(openPR) Modellrisiken im Fokus der Aufsicht – warum viele Banken die Steuerungsrisiken ihrer Modelle unterschätzen
Risikomodelle sind das Herzstück moderner Banksteuerung. Sie bestimmen Kapitalbedarf, Preisgestaltung, Limitsetzung und strategische Entscheidungen. Doch genau hier wächst ein Risiko, das in vielen Instituten unterschätzt wird: Modellrisiken. Prüfungen zeigen immer wieder, dass Modelle zwar eingesetzt, aber nicht ausreichend gesteuert werden. Annahmen bleiben ungeprüft, Datenqualität wird überschätzt, Validierungen erfolgen formal – mit potenziell gravierenden Folgen für Risikotragfähigkeit und Reputation.
Ein zentrales Problem ist die fehlende Einheitlichkeit im Umgang mit Modellen. Unterschiedliche Definitionen, parallele Modelllandschaften und unklare Zuständigkeiten erschweren eine institutsweite Sicht auf Modellrisiken. Häufig fehlt eine konsistente Klassifizierung, um Modelle nach Kritikalität zu priorisieren. Dadurch werden hochrelevante Modelle – etwa für ICAAP, Stresstests, IRRBB oder Risikotragfähigkeit – nicht mit der nötigen Tiefe überwacht, während Ressourcen an weniger kritischen Stellen gebunden sind.
Besonders kritisch ist die Modellvalidierung. In vielen Häusern ist sie nicht ausreichend unabhängig, zu selten oder methodisch zu oberflächlich. Schwächen in der Modelllogik, instabile Parameter oder eingeschränkte Replizierbarkeit bleiben unentdeckt. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Interne Revision, Modellrisiken fundiert zu prüfen – oft ohne klare Prüfstandards oder ausreichende methodische Tiefe.
Auch die Governance-Strukturen halten der Realität häufig nicht stand. Genehmigungsprozesse, Änderungen und Stilllegungen von Modellen sind nicht sauber dokumentiert, Eskalationswege unklar. Der vollständige Modell-Lebenszyklus wird selten aktiv gesteuert. Das Ergebnis ist ein Flickenteppich aus Einzelmaßnahmen, der weder steuerungsfähig noch belastbar ist.
Das Fachseminar „Aufsichtskonformes Modell-Risikomanagement“ am 9. Februar 2026 greift genau diese Schwachstellen auf.
Die Referenten Denis Lippolt und Florian Mauer von Protiviti bringen umfassende Erfahrung aus Model Audits, Validierungsprojekten und der Begleitung nationaler wie internationaler Finanzinstitute ein. Sie zeigen, wie Modellrisikomanagement strukturiert aufgebaut wird – von klarer Governance über risikoorientierte Klassifizierung bis hin zu wirksamen Validierungsansätzen.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Institute Modelle nicht nur entwickeln, sondern auch kontrollieren und verantworten. Die Teilnehmenden erfahren, wie stringente Modellprozesse aussehen, wie Konsistenz und Robustheit sichergestellt werden und wie Modellrisiken als echtes Steuerungsinstrument genutzt werden können – statt erst im Prüfungsbericht sichtbar zu werden.
Die Botschaft ist eindeutig: Modelle sind kein Selbstläufer. Wer ihre Risiken nicht aktiv steuert, trifft Entscheidungen auf unsicherer Grundlage. Dieses Seminar zeigt, wie Banken Transparenz schaffen, Modellrisiken beherrschbar machen und ihre Steuerungsfähigkeit nachhaltig stärken.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/aufsichtskonformes-modell-risikomanagement
